Anledningen ska ha varit ”situationen i Iran”, där tusentals personer demonstrerar mot kravet att bära just sjal.
Det är CNN:s stjärnreporter Christiane Amanpour som själv berättar på Twitter att hon tackade nej.
”Vi är i New York och här har vi varken lagar kring eller tradition av sjal”, skriver hon tillsammans med en bild där hon, utan sjal, sitter framför en tom stol där intervjun skulle ägt rum.
Amanpour är född i Storbritannien och har en iransk pappa.