Flytten sker på Madsens egen begäran, sedan han blivit överfallen och misshandlad av en medfånge.
Madsens advokat Betina Hald Engmark bekräftar för Ekstra Bladet att han bytt fängelse, men säger inte när det skett.
Peter Madsen avtjänar nu sitt straff på Herstedvester fængsel.
Det är den enda anstalt i Danmark med fastanställda psykiatriker för att behandla personlighetsstörningar, och en överläkare med rätt att skriva ut medicin till sexualbrottslingar.