TMZ har publicerat en video av skådespelaren, som är ute på promenad med sin fru Hilaria. Han säger att polisen i Santa Fe uppmanat honom att inte uttala sig om den pågående utredningen.

– Det är en pågående utredning där en kvinna dog. Det är naturligtvis en chock för mig. Hon var min vän. Första dagen på filminspelningen åt jag middag med henne och regissören, säger han.

Vill höja säkerheten

Baldwin säger att händelsen är mycket ovanlig, med tanke på att skott har avlossats på filminspelningar många gånger.

– Det händer olyckor under inspelningar, men inget som kan mäta sig med detta. Det här är en en på miljonen-incident. En på triljonen.

Han öppnar också för att händelsen kan leda till nya regler för vapenhantering på inspelningsplatser.

– Det är inte upp till mig att bestämma, men det finns fejkvapen, gummipistoler, plastpistoler. Jag är ingen expert, men jag tror att det är en bra idé för att höja säkerheten och skydda människor under inspelningar, säger han.