Migranterna har enligt nyhetsbyrån AP tröttnat på att vänta på de dokument som krävs för att ta sig till den amerikanska gränsen. En process som kan ta flera månader.
Det är inte första gången som karavaner av migranter vandrat igenom Mexiko.
Senast i december tog en karavan på uppemot 6 000 personer form i södra Mexiko med sikte mot USA.