Det flesta av migranterna gav sig av från Honduras i tisdags och kom på lördagsmorgonen lokal tid fram till en bro över Suchiatefloden, som utgör gräns mellan Guatemala och Mexiko.
Mexikanska soldater blockerade migranternas väg och påminde dem om att de inte fick komma in i landet utan giltigt visum. Bevakningen av gränsen hade förstärkts inför att karavanen, med sammanlagt omkring 3 000 personer, väntades anlända.
En del av migranterna insisterade på att få bli insläppta, medan andra vände tillbaka till migrationsanläggningar på den guatemalanska sidan av gränsen.
Migranterna flyr från fattigdom och brutalt gängvåld och deras mål är att ta sig till USA för att söka asyl. Förra året korsade tiotusentals personer gränsen i hopp om ett nytt liv i USA.
Mexiko har pressats av USA:s president Donald Trump att hejda vågen av papperslösa migranter och Mexiko har sedan dess placerat ut 27 000 gränsvakter för att hindra migranter från att olagligt ta sig genom landet till USA.