Första målet för argentinaren kom efter fyra minuter när han tryckte in sin egen retur på nära håll. Han skruvade vackert in 3-0 strax utanför straffområdet efter en halvtimme och avslutade sin målfest med ett distinkt skott i hörnet på Kovacics fina pass.
Övriga mål gjordes av Daniel Osvaldo (2), Kovacic och Guarin.
– Vi var hungriga och gjorde vad tränaren sade åt oss. Jag vill hjälpa laget med mina mål och ha en fantastisk säsong, säger Icardi till Mediaset.
Inter-Sassuolo 7-0(4-0)
1-0 Mauro Icardi (4), 2-0 Mateo Kovacic (21), 3-0 Mauro Icardi (30), 4-0 Pablo Osvaldo (43), 5-0 Mauro Icardi (53), 6-0 Pablo Osvaldo (72), 7-0 Alejandro Guarin (74).
Utv, Sassuolo: Domenico Berardi (60).
Publik: 45 000.