Efter elva raka ligatitlar blev Bayern München bara trea i Bundesliga den gångna säsongen.
Stortränaren Thomas Tuchel fick lämna klubben och in kom Vincent Kompany som i sin tur åkte ur Premier League med Burnley den senaste säsongen.
Den 38-årige belgaren, som under sin spelarkarriär bland annat vann fyra Premier League-titlar med Manchester City, fick en drömstart i sin första tävlingsmatch som huvudtränare för Bayern.
Ulm, som till vardags spelar i 2-Bundesliga, kördes över med 4-0 i tyska cupens 32-delsfinal.
– Det är klart att vi är favoriter i en sådan här match, att vi måste vinna och jag tycker att vi hade tillräckligt med disciplin när vi tog oss an den här matchen. 4-0 är ett bra resultat och det gör att vi kan fokusera på nästa match i Bundesliga nu, säger Vincent Kompany enligt AP efter matchen.
Kane målskytt direkt
Där klubblegendaren Thomas Müller gjorde två mål redan innan kvarten var spelad.
I slutet av matchen ökade Kinsley Coman på till 3-0 innan den engelska storstjärnan Harry Kane skrev slutreslutatet till 4-0.
Bayern inleder Bundesligasäsongen med bortamatch Wolfsburg söndag 25 augusti.