McDavid gjorde sitt första mål i matchen när han satte 2-0 för Edmonton, precis innan signalen gick för den första perioden.
McDavid fortsatte sin uppvisning när han gjorde 3-1 knappt åtta minuter in i mittperioden, när han gick på insidan av svenske backen Alexander Edler och sköt pucken förbi Vancouvers målvakt Thatcher Demko.
Sitt sjunde hattrick
McDavid fullbordade sitt sjunde hattrick i karriären, under NHL:s grundserie, när han sköt 4-2 för Edmonton i den tredje perioden.
Tillsammans med tyske stjärnan Leon Draisaitl, som gjorde fyra assist i matchen, och tvåmålsskytten Ryan Nugent-Hopkins ledde han Edmonton till säsongens första seger.
I Vancouver gick svenske succémannen Nils Höglander poänglös från matchen, medan landsmannen Edler hade ett assist.