Lägret ska bli avsedd för personer som fått avslag på sin asylansökan.
– Jag är optimistisk. Jag förväntar mig att vi kan ta de första stegen redan i år, säger Løkke Rasmussen.
Idén går ut på att etablera lägret någonstans i Europa, men utanför EU:s gräns, berättade Rasmussen i ett tal på Danmarks nationaldag på tisdagen.
Han fortsätter:
– Om jag ska vara ärlig, så skulle lägret byggas i ett land som inte ligger överst på listan av länder som migranter och människosmugglare föredrar.
De första månaderna i år har drygt 1 000 personer sökt asyl i Danmark.