– Jag var mycket lyckligare när jag inte var mästare. Då fick jag inte så mycket skit från folk. Jag har pushats till gränsen, säger han i Rolling Stone.
Fury tillhör det irländska resandefolket (som i Irland kallas travellers) och berättar att på Twitter svämmar hatet över mot honom på grund av hans bakgrund.
– Jag hatar boxning nu... Jag vill inte ens vakna. Varje dag hoppas jag att jag dör, och jag hade tagit mitt liv om jag inte var kristen, fortsätter han.
Det var i slutet av september som det framkom att Fury hade testats positivt för kokain.
– Jag har tagit mycket kokain. Varför skulle jag inte det? Det är mitt liv, eller hur? Jag gör vad jag vill. Och vad fan har det med något att göra? Det är ingen prestationshöjande drog, säger han.
Fury har flera gånger under karriären gjort uttalande som fått stor uppmärksamhet och blivit skandalomsusade.
Fury är nu på sjukhus och behandlas för depressionen.