McDavid gjorde sitt första mål i matchen när han satte 2-0 för Edmonton, precis innan signalen gick för den första perioden.
McDavid fortsatte sin uppvisning när han gjorde 3-1 knappt åtta minuter in i mittperioden, när han gick på insidan av svenske backen Alexander Edler och sköt pucken förbi Vancouvers målvakt Thatcher Demko.
Sitt sjunde hattrick
McDavid fullbordade sitt sjunde hattrick i karriären, under NHL:s grundserie, när han sköt 4-2 för Edmonton i den tredje perioden.
Tillsammans med tyske stjärnan Leon Draisaitl, som gjorde fyra assist i matchen, och tvåmålsskytten Ryan Nugent-Hopkins ledde han Edmonton till säsongens första seger.
I Vancouver gick svenske succémannen Nils Höglander poänglös från matchen, medan landsmannen Edler hade ett assist.
NHL
Edmonton Oilers
5 - 2
Vancouver Canucks
Första perioden
- 1-0Nugent-Hopkins (Draisaitl/McDavid) PP107:59
- 2-0McDavid (Yamamoto/Draisaitl)19:59
Andra perioden
- 03:242-1Schmidt (Edler)
- 3-1McDavid (Draisaitl/Barrie) PP108:26
- 10:213-2Motte (Hamonic/Hughes)
- 4-2McDavid (Draisaitl/Nugent-Hopkins)15:08
Tredje perioden
- 5-2Nugent-Hopkins (Yamamoto)11:42