Bilder som sändes live på Facebook visar hur en polis försöker gripa en person, varpå en annan demonstrant rusar fram och då träffas av minst ett skott. Ytterligare en demonstrant föll till marken efter att skott hörts.
Polisen har meddelat att skarp ammunition använts och att en person träffats. Tre personer har förts till sjukhus efter händelsen. En av dem är skottskadad, meddelar vårdmyndigheten.
Protesterna har pågått i flera månader
Det är tredje gången som polisen använder skarp ammunition under de 24 veckor som protesterna har pågått.
Demonstranterna, som inledningsvis ville stoppa ett lagförslag om att tillåta utlämning av misstänkta brottslingar, ställer även krav på ökad demokrati och oberoende från Fastlandskina.
I fredags avled en student efter sammandrabbningar med polis förra helgen.