Polisen har bland annat hundpatrull och tekniker på plats men vill inte säga vad som utreds.
– Det jag kan säga är att ingen har hittats skadad än så länge, säger Nadya Norton.
Ett område intill ambassaden är avspärrat och polisen pratar nu med eventuella vittnen och inventerar kameror i området. Enligt polisen har fynd gjorts som tyder på att Israels ambassad träffats av skott.
En förundersökning om grovt vapenbrott har inletts och ingen är i nuläget gripen, skriver polisen på sin hemsida. Utredningsarbetet kommer fortsätta under natten.
Höjd säkerhet och stängd ambassad tidigare
Säkerheten vid ambassaden har höjts flera gånger under året, bland annat efter en misstänkt skottlossning i närheten och efter att ett farligt föremål hittats.
Dessutom har polisen vid två tillfällen kunnat stoppa taxibilar med beväpnade tonåringar på väg mot ambassaden, i det ena fallet har en 15-åring dömts.
Texten uppdateras.