Enligt premiärministern ligger PKK-gerillan bakom dådet. En misstänkt PKK-medlem ska ha dödadats i explosionen, säger Yildirim.
Enligt nyhetsbyrån Reuters ska en bilbomb ha orsakat explosionen.
Närheten av polisbyggnad
Explosionen skedde i närheten av en polisbyggnad. Detonationen kunde höras på flera kilometers håll och vit rök bolmade upp från platsen. Pistolskott hördes strax efteråt, säger säkerhetspersonal på plats som vill vara anonym.
Diyarbakir är den största staden med kurdisk majoritet i sydöstra Turkiet, och händelsen ägde rum bara några timmar efter det att polisen gripit två partiledare och flera andra parlamentariker för det prokurdiska oppositionspartiet HDP.
Fakta: HDP
Folkens demokratiska parti (HDP) bildades 2012, och är sedan 2015 representerat i Turkiets parlament där det är tredje största parti.
I valet i juni 2015 skrällde partiet, som är prokurdiskt och profilerar sig som ett vänsterparti för landets minoriteter, och fick 13 procent av rösterna. Det innebar att styrande AKP förlorade sin majoritet i parlamentet.
Den karismatiske partiledaren Selahattin Demirtas tros vara en av orsakerna till framgångarna. Förutom honom leds partiet av Figen Yüksekdag.
Försöken att bilda en koalitionsregering misslyckades dock och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan utlyste nyval. Det hölls i november förra året och då sjönk stödet för HDP till 10,7 procent, alltså strax ovanför de 10 procent som krävs för att komma in i parlamentet. AKP fick då egen majoritet.
Erdogan har utmålat partiet som det terrorstämplade PKK:s politiska gren och därmed som ett hot mot Turkiet. HDP har dock förnekat några direkta kopplingar till PKK.
Källa: Reuters