Stadens Louisville Greg Fischer säger att de två polismännen som avlossade skotten inte hade aktiverat sina kroppskameror vid tidpunkten, rapporterar CBS News.
– Denna typ av institutionellt misslyckande kommer inte att tolereras, säger han.
Offret, en restaurangägare vid namn David McAtee, deltog i en demonstration på söndagskvällen för att uppmärksamma Breonna Taylors död, en 26-årig afroamerikansk kvinna som sköts till döds av polis i Louisville i mars.
Enligt den lokala polisen hade skott avlossats mot en polisstyrka innan de själva öppnade eld.
Utegångsförbud i New York
De stora protesterna mot rasism och polisvåld som rasar i USA startade efter det uppmärksammade gripandet av George Floyd i Minneapolis i förra veckan, och har spridit sig till minst 140 städer.
Flera städer har utlyst utegångsförbud på grund av de våldsamma protesterna.
På måndagen kom beskedet att också New Yorks guvernör Andrew Cuomo utlyser utgångsförbud i staden mellan klockan elva på kvällen och fem på morgonen.